Секреты заработка на Форексе
04.08.2020

Вывод депозита форекс

Дальнейшее развитие теория гармонического анализа графических фигур получила в трудах Ларри Песавенто (Larry Pesavebto), изложившего методику распознавания паттернов и использовавшего при идентификации соотношения Фибоначчи. Его выводы опубликован в книгах «Прибыльные паттерны на фондовом рынке» («Profitable Patterns For Stock Trading») и «соотношения вывод депозита форекс при распознавании паттернов» («Fibonacci Ratios with Pattern Recognition»).

Значительный вклад в современный уровень анализа гармонических паттернов принадлежит Скотту Карни (Scott M Carney).

Он дополнил теорию описанием нескольких фигур (Летучая мышь, Акула, Краб), определил принципы торговых стратегий с использованием гармонических моделей, Сформулировал принципы риск-менеджмента и т.д.

Его книга «Гармоничный трейдер» («Harmonic Trader») и трехтомник «Гармоническая торговля» («Harmonic Trading») считаются на сегодня лучшим описанием классических гармонических паттернов и руководством для трейдеров, использующих подобные фигуры в торговле. Принципы гармонического анализа Подробное ознакомление с теоретическими положениями двойная дивергенция форекс позволяет сформулировать несколько основных принципов гармонического анализа: Основными условиями распознавания и проверки валидности паттерна являются форма и структура (выполнение соотношений Фибоначчи между составляющими). Сформированный паттерн позволяет с высокой долей вероятности и точностью прогнозировать направление и цели дальнейшего движения рынка. Модели работают на любых рынках, финансовых инструментах и таймфреймах. Прогностическая ценность фигур повышается при приближении их к идеальному варианту. Формирование фигур не является 100% верным торговым сигналом – рыночное движение может отменить прогноз. Приведенные принципы позволят говорить о ценности гармонического анализа фигур на ценовых графиках для трейдинга – паттерны появляются достаточно часто, дают возможность принимать взвешенные торговые решения на любом рынке и таймфрейме, обеспечивают высокую точность прогноза. Вместе с тем, разработка стратегий и торговых систем требует скрупулезного подхода к определению точек входа в рынок, установки ордеров фиксации и защиты прибыли, ограничения убытков. Идентификация Одной из важнейших задач при работе с гармоническими паттернами является идентификация. Далеко не каждая модель, обнаруженная визуально, соответствует всем требованиям гармонической. Если отличия оказываются незначительными, возможна отработка прогнозов ценой, при серьезных отклонениях прогностическая достоверность снижается, вплоть до полной отмены предполагаемого варианта развития рыночной ситуации. Соответственно, для идентификации паттерна необходимо выполнение нескольких условий: Расположение ключевых точек (вершин) определенной форме. Это позволяет предварительно классифицировать фигуру.

Проверка соотношений Фибоначчи для полученной формы.

Только их выполнение с заданной точностью превращает потенциальный паттерн в реальный. При этом следует с особой тщательностью отнестись к проверке расположения наиболее критичных точек.

Например, для пятиточечных классических моделей такой точкой является B, которая определяет различия между близкими формами (такими как Летучая Мышь и Гартли). В процессе торговли перед трейдером стоит задача идентифицировать не готовый паттерн на исторических данных, а формирующийся долгосрочные прогнозы форекс (незавершенный). Важность задачи обусловлена тем, что окончание формирования фигуры в большинстве случаев является торговым сигналом. Ее решение связано с обозначением на графиках Потенциальной Зоны Разворота – ПЗР (Potential Reverse Zone – вывод депозита форекс). Ее границами являются пределы, при попадании в которые конечной точки фигуры она превращается в завершенный гармонический паттерн. Точное определение PRZ – путь к получению достоверного торгового сигнала.

Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от поведения цены в разворотной зоне. Например, тестирование ее на всю глубину с дальнейшим выходом за одну из границ становится сигналом на открытие позиций, а преодоление ГЭПом или сильным движением отменяет прогноз. При построении PRZ необходимы проверки всех вариантов завершения фигуры. Примером служат пятиточечные модели, для которых проверяются не только идеальные соотношения основного паттерна AB=CD, но и его растянутый и усеченный варианты. Для идентификации паттернов трейдеры пользуются различными методами: Ручным – строят фигуру по полученным на графике характерным точкам с проверкой соотношений при помощи графических объектов – уровней и расширений Фибоначчи. Преимущество такого подхода – отслеживание всех возможных вариантов гармонических паттернов, возможность контроля формирования фигуры на всех стадиях, раннего построения ПЗР. К недостаткам относят сложность графических построений и значительные затраты времени на их выполнение, субъективность (точность модели зависит от правильного определения характерных точек). Оба варианта основаны на идентификации паттернов за счет использования для определения характерных точек инструментов типа индикатора ZigZag.

В первом случае пользователь получает возможность контролировать построения и изменять их в реальном масштабе времени, вол втором его вмешательство в процесс исключено, предоставляется возможность пользоваться готовым анализом.

Несмотря на экономию времени трейдера, методам присущ общий серьезный недостаток – результаты в значительной мере зависят от настроек программ (индикаторов), что сказывается, прежде всего, на точности идентификации и возможности обнаружения всех паттернов. Соответственно, ручная идентификация предпочтительнее для трейдеров со стажем, имеющих опыт в работе с инструментами торговой платформы и предварительного визуально распознавания моделей. Автоматизированные варианты больше подойдут новичкам для быстрого начала прибыльной торговли и наработки опыта. Анализ и торговля Для трейдера работа с гармоническими паттернами включает 3 основных этапа: Идентификация или анализ.

На этом этапе важно обнаружить гармоническую фигуру на этапе ее формирования, проверить соответствие паттерна характерным соотношениям Фибоначчи, определить момент завершения модели и разметить потенциальную хону разворота. Трейдер анализирует поведение ценового графика при вывод депозита форекс формирования паттерна, отслеживает возможные варианты отмены прогноза, наблюдает за отработкой опционная стратегия форекс цены в PZR. При благоприятном развитии событий принимается решение об открытии позиции по рынку или установке отложенных ордеров, при неблагоприятном – анализируются ошибки в идентификации модели или оцениваются события, повлекшие отмену торговли. Чаще этот этап совмещается с принятием решения о входе в рынок. Действия подразумевают расчет объема сделки и разметку дополнительных зон – фиксации убытков (Stop Loss Zone, SLZ), первоначальной (ближайшей) цели движения (Initial Profit Objective, IPO), вывод депозита форекс прибыли (Profit Protection Zone, PPZ). Фактически, указанные этапы составляют полный алгоритм торговой стратегии с использованием гармонических моделей. Для детализации остается дополнить ее четкими правилами идентификации паттернов и расчета границ характерных зон.

Гармонические модели на Форекс В настоящий момент трейдерами описаны более 4 десятков гармонических паттернов, которые объединены в несколько групп. Наиболее часто при упоминании гармонических моделей подразумеваются классические фигуры, описанные Гартли, Песавенто и Карни. К этому набору относят паттерны: AB=CD – основную составляющую пятиточечных моделей; Гартли (Gartley, Гартли 222, Gartley 222); Летучая Мышь (Bat) в классическом и альтернативном вариантах; Бабочка (Butterfly); Краб (Crab) и Глубоководный Краб (Deep Crab); Шифр или Кефир (Cypher); Акула (Shark); Три движения (Tree Drives). Для каждого из них точно определены правила идентификации и торговли.

Соотношения Фибоначчи Условием формирования гармонических паттернов является выполнение для денежные конкурсы форекса элементов структуры (ребер) соотношений Фибоначчи.

Кроме основных коэффициентов 0.618 и 1.618, которыми связаны числа последовательности, в анализе моделей используются производные: 0.786 – квадратный корень из 0.618; 1.272 – квадратный корень из 1.618; 0.886 – корень четвертой степени из 0.618 (квадратный корень из 0.786); 1.128 – корень четвертой степени из 1.618 (квадратный корень из 1.272); 0.382 – квадрат 0.618; 2.618 – квадрат 1.618; 0.5; 2; 0.707 – квадратный корень из 0.5; 1.41 – квадратный корень из 2.618 – 1+1.618; 3.14 – число ?(используется редко); 3.618 – 1+2.618. Для построений указанные коэффициенты задают в настройках графических объектов Уровни вывод депозита форекс и расширения Фибоначчи. Паттерн AB=CD Паттерн представляет собой четырехточечную (с тремя ребрами) симметричную модель. После ее формирования прогнозируется движение цены в направлении, противоположном направлению последнего сегмента фигуры.

Рисунок 1 – Графическое изображение паттерна “АВ=СD” Ребро BC представляет собой коррекцию движения AB в пределах 0.382-0.886 (встречаются все основные и производные коэффициенты – 0.382, 0.5, 0.618, 0.707, 0.786, 0.886).

Сегмент CD формируется как проекция BC до уровня 1.128 – 3.14 BC.

При этом в симметричном паттерне выполняются соотношения между BC и CD: BC = 0.382 AB, CD = 2.618 BC (реже 3.14 BC); BC = 0.5 AB, CD = 2 BC; BC = 0.618 AB, CD = 1.618 BC; BC = 0.707 AB, CD = 1.41 BC; BC = 0.786 AB, CD = 1.272 BC; BC = 0.886 AB, CD = 1.128 BC. Выполнение этих соотношений дает приблизительное выполнение условия AB=CD. При этом в симметричной фигуре равны не только ценовые диапазоны, но и временные интервалы формирования сегментов AB и CD. Как первая цель движения после формирования паттерна рассматривается расширение 0.382 AD, в качестве следующих – вывод депозита форекс вершин C и A. Для отработки паттерна симметрия сегментов не обязательна – нередко встречаются фигуры с непропорциональными величинами коррекции и проекции, например коррекция BC = 0.618 AB и проекция CD = 1.272 BC. Однако, чем ближе фигура к симметричной, тем выше вероятность исполнения прогноза. Скотт Карни рекомендует для принятия торгового решения строить PRZ с использованием реальной длины BC и расширения Фибоначчи 1.0 от AC. Порядок действий выглядит следующим образом: На ценовом графике выделяется трехточечная фигура ABC. Проверяется попадание точки C в валидную зону (коррекция 0.382-0.886 AB) для чего на сегменте AB строится графический объект Уровни Фибоначчи. На точках A, B и С строится объект расширения Фибоначчи, уровень 100% которого становится одной из границ Зоны Разворота. Находится ближайшее из указанных выше соотношений для реальной величины BC. На сегменте ВС строятся уровни Фибоначчи, для которых определенный на предыдущем шаге уровень проекции образует вторую границу Зоны Разворота. Рисунок 2 – Правила форекс депозита вывод модели АВ=СD Завершение ценового движения (сегмента) в зоне разворота или после ее полной отработки ценой свидетельствует об окончании формирования паттерна (на графике отмечается точка D). Обратная отработка ценой PRZ служит сигналом начала отработки прогноза и поиска момента для входа в рынок.

Рисунок 3 – Отработка прогноза PRZ Карни утверждает, что паттерн AB=CD выступает основой построения практически всех классических пятиточечных моделей. Однако следует понимать, что имеется в виду скорее не идеальный вариант фигуры, а некая четырехточечная структура аналогичной (зигзагообразной) формы, с произвольными соотношениями коррекций и проекций из ряда основных и производных коэффициентов Фибоначчи Гартли (Gartley Harmonic Chart Pattern) Гартли (Gartley, Гартли 222, Gartley 222) – наиболее известная и полно описанная пятиточечная гармоническая модель. Как и любой из 5-точечных классических паттернов включает стартовый сегмент XA и фигуру ABCD. Рисунок 4 – Графическое изображение модели Гартли Обязательное условие идентификации – AB является коррекцией XA до уровня 61.8%.

Естественно, при построении соотношения рассматриваются с некоторым допуском, иначе вероятность нахождения фигур на графике снижается на порядки. Допустимой точностью принято считать 0.05 (5% от базиса уровней Фибоначчи). Эту погрешность следует учитывать как при поиске характерных точек, так и при разметке зон, например PRZ. Для Гартли справедливы соотношения: AB – коррекция 0.618 XA; BC – коррекция AB в диапазоне 0.382-0.886 (любой из промежуточных уровней Фибо); CD – проекция 1.128-1.618 BC.

Границы зоны разворота строятся по допустимым уровням CD и уровню XD. Зона целей включает уровни 38.2-61.8% AD и может быть расширена до уровней вершин C и A.

Предпочтительно устанавливать границу зоны защиты прибыли на уровне первой цели (0.382 AD).

Летучая мышь (Bat Harmonic Chart Pattern) Выделенная Скоттом Карни пятиточечная гармоническая модель характеризуется соотношениями: Рисунок 5 – Графический вид модели “Летучая мышь” AB – коррекция менее 0.618 XA – 0.382- 0.5 (в альтернативной модели – только 0.382); BC – коррекция AB в диапазоне 0.382-0.886; CD – проекция 1.618-2.618 BC (2.0 – 3.618 для альтернативного паттерна); XD – откат 0.886 от XA (в альтернативном варианте – проекция 1.128 XA). Альтернативный Bat исследован также Скоттом Карни, и рассматривается как вариант с большей достоверностью прогноза. Границы PRZ и уровни целей определяются традиционно для пятиточечных моделей по методике, описанной для паттерна Гартли. Бабочка (Butterfly Harmonic Chart Pattern) Соотношения для паттерна Бабочка описаны Ларри Песавенто и составляют: AB – коррекция 0.786 XA; BC – коррекция 0.382-0.886 AB; CD – проекция 1.618-2.618 BC; XD – проекция 1.272 – 1.618 XA. Рисунок 6 – Графический вид модели “Бабочка” Модель считается разворотной, первая цель соответствует уровню точки B, следующая – А, для более рискованной торговли используются проекции участка AD. Убыток ограничивается на максимально допустимом для валидной модели уровне проекции XA (161.8% XA). Краб (Crab Harmonic Chart Pattern) Разворотная модель Краб, описанная Катни практически повторяет конфигурацию Бабочки, с некоторыми отличиями в соотношениях: AB – коррекция XA в пределах 0.382 – 0.618; BC – коррекция 0.382-0.886 AB; CD – проекция 2.24 – 3.618 BC; XD – проекция 1.618 XA. Рисунок 7 – Графический вид модели “Краб” Вариант паттерна Глубоководный Краб (Deep Crab) отличается большей глубиной коррекции AD (до уровня 0.886XA) и расширенным диапазоном проекций CD – 2.0 – 3.618 XA. Остальные соотношения аналогичны классической модели. Как и для Бабочки ближние цели устанавливаются на уровнях вершин B и A В отличие от Butterfly позволяет использовать короткий StopLoss, который выносится на несколько пунктов за вершины D (точнее, за границу PRZ). Cypher (Cypher Harmonic Chart Pattern) Сypher, (Шифр, сленговые русскоязычные названия – Кефир, Сайпер) – описанный вывод депозита форекс Оглсби паттерн, который позволяет найти хорошую точку входа уже после свершившегося разворота тренда. Хотя по структуре и не относится к классическим гармоническим моделям, рассматривается в одной группе с ними. Рисунок 8 – Графический вид модели “Шифр” Все соотношения рассматриваются относительно первого сильного движения XA.

AB – коррекция XA в пределах 0.382 – 0.618; XC – проекция 1.272-1.414 XA; XD – коррекция XA до уровня 0.786. Для определения границ PRZ используют построение трендовой линии XB или горизонтальных уровней по вершинам X и B. Цели движения располагают на 0.382 и 0.вывод депозита форекс CD, уровнях вершин A и C.

Акула Акула (Shark) – паттерн, который описал Scoot M.

Carney, одна из немногих пятиточечных моделей, где точка С выходит за пределы отрезка XA.

Структура определяется соотношениями: Рисунок 9 – Графический вид модели “Акула” AB – коррекция XA в пределах 0.382 – 0.618; BC – проекция 1.128-1.618 AB; CD – проекция 1.618 – 2.236 BC; XD – коррекция или расширение XA в диапазоне 0.886-1.128 . Границы Зоны Разворота определяются диапазонами для сегментов CD и XD. StopLoss выставляется за пределами 1.128 XA, цели движения – 61.8% CD, уровень С и проекции долгосрочная система форекс отрезка CD.

Три Движения Три Движения (Three Drives) – паттерн, который хоть и включает классический вариант паттерна AB=CD, в маркировке вершин его не Рисунок 10 – Графический вид модели “Три движения” выделяет. В общем случае представляет собой фигуру, включающую 3 вершины (пика или впадины) и 2 точки коррекции, причем максимумы и минимумы последовательно понижаются (для бычьей модели) или повышаются (для медвежьей) Для идентификации фигуры обязательным условием является проекция каждого следующего движения до уровня 1.27-1.618 предыдущего и глубина коррекций в пределах 0.618-0.786. Уровень ограничения убытков выносится за допустимый максимум (161.8%) последней проекции, цели располагают на уровнях 0.618, 1.0 последнего движения и, дополнительно на уровнях предыдущих экстремумов фигуры. Кроме перечисленных паттернов для большинства из них существуют альтернативные варианты и т.н. антипаттерны с противоположными соотношениями в структуре. Подробная информация о моделях приводится на информационных ресурсах, посвященных трейдингу и в специальной литературе. Индикаторы для поиска графических паттернов Облегчить трейдеру задачи поиска и идентификации гармонических паттернов могут специальные программные инструменты. Для торговой платформы MetaTrader разработан целый ряд индикаторов.

К ним относятся, например ZUP, распознающий более 40 моделей, Harmonic Panel, работающий с завершенными, и Harmonic Panel Forecast, позволяющий обнаруживать формирующиеся гармонические структуры, Rare Harmonic Panel для поиска редко встречающихся фигур. Среди других разработок следует отметить индикаторы: Harmonic Butterfly; Harmonic Cypher; Harmonic Patterns. Harmonic Butterfly Коммерческий индикатор предназначен для обнаружения на ценовом графике завершенных и формирующихся структур Бабочка. Рисунок 11 – Индикатор Harmonic Butterfly Использует алгоритм индикатора ZigZag (параметры задаются в настройках). Настраиваются также допустимые соотношения для структуры гармонического паттерна, что позволяет отсеивать модели с низкой прогностической ценностью. Harmonic Cypher Аналогичная описанной выше коммерческая разработка предназначенная для поиска гармонической модели Cypher. Как и в предыдущем случае задаются параметры встроенного ZigZag и граничные значения соотношений между элементами структуры.

Harmonic Patterns Бесплатный вариант индикатора для поиска на ценовом графике фигур Гартли, Бабочка, Краб и Летучая Мышь. Использует собственный алгоритм построения ZigZag, для которого в настройках задаются точность (Threshold) и период фильтра (FiltPer).

Рисунок 12 – Индикатор Harmonic Patterns Определяет и подсвечивает структуры модели, расчетные уровни входов в рынок, StopLoss и цели движения. Торговая стратегия с использованием гармонических паттернов Как отмечалось, торговый алгоритм с использованием гармонических паттернов включает несколько этапов. Рисунок иллюстрирует последовательность шагов на конкретном примере. Рисунок 13 годовой оборот форекса – Примеры применения торговых стратегий Идентификация Начинается с выделения на графике структуры XAB; Проверяется соотношение отрезков XA и AB с определением вариантов формирования паттерна в дальнейшем. В показанном примере глубина коррекции составила 38.2% (с учетом допустимой точности). Ожидаем формирование паттернов Летучая Мышь, Краб, Акула (выделена допустимая долларовый счет форекс область расположения точки B).

После формирования отрезка BC проверяем соответствие другим условиям. Коррекция BC составила 61.8% АВ, что позволило исключить модель Акула и рассматривать только Bat и Crab. Для обоих вариантов следует построить допустимый уровень или зону точки D по длине отрезка XA и зону по базису BC. Эти построения ограничат PRZ (Потенциальную зону разворота).

Вход цены в PRZ, частичная или полная ее отработка с формированием точки разворота говорит о завершении формирования модели.

Принятие торговых решений и управление позицией При входе цены в зону разворота наступает момент принятия торговых решений. Вход в рынок осуществляется в зависимости от выбранного стиля торговли: Для агрессивного трейдера – вход по рынку при обратном выходе цены из PRZ; Для консервативного трейдера – отложенным ордером за границей PRZ или за экстремумом ценового графика, образовавшемся во время повторного тестирования границы зоны (именно последний вариант демо форекс без регистрации показан на рисунке). Отменой сценария (прогноза) является резкое пробитие размеченной зоны на всю глубину (например, 1-2 свечами с длинным телом или ГЭПом). В случае развития такого сценария в ситуации приведенной на рисунке это говорило бы об отмене паттерна Летучая Мышь и необходимости перехода к модели Краб. После входа в рынок (лил при установке отложенного ордера) рассчитываются уровни StopLoss и TakeProfit. Ордер для ограничения убытков располагается за границей PRZ или (на рисунке alt StopLoss) в нескольких пунктах за сформированной точкой D. Цели движения рассматриваются согласно указанным в описаниях паттернов.

В приведенном на рисунке случае – 38.2% и 61.8%коррекции от AD. Для оптимизации прибыли возможно разделение ордера на 2 с закрытием на уровнях первой и второй целей или перевод позиции в безубыток с дальнейшим TrailingStop при переходе за уровень I цели. Таким образом, гармонические паттерны представляют собой фигуры ценового графика, с определенной формой (взаимным расположением точек) и структурой (соотношениями между размерами сегментов).

Название гармонические получено ими благодаря использованию в структуре основных и производных соотношений Фибоначчи.



Гибридные индикаторы форекс
Zorex форекс индикатор
Локирование ордеров форекс
Определение волн форекс
Online аналитика форекс


Главная
Японские свечи: комбинации и модели японских свечей на форекс
Японская иена снова выросла против доллара
Японская иена: основные принципы торговли
Энергетические компании продолжают рост
Энергетика готовится к коррекции

Карта сайта

Рубрики

Максимальный депозит форекс
Государственный контроль форекс
Индикатор sessions форекс
Libertex платформа форекс
Денежный оборот форекс
Лицензия форекс украина
Необходимые индикаторы форекс
Готовые советники Сообщение varvar » 02 окт 2009, 08:38 Re: Готовые советники ценовой стабильности раза отрезок. Поведение цены писал на тему: почему тормозит МТ4, то заметил выучить, но дальше только ваш труд и собственные.


catalogfactory.ru