Секреты заработка на Форексе
04.08.2020

Графический анализ форекса

Самым распространенным примером использования принципа ППС является индекс «Биг Мака», в основе которого лежит сравнение цены на него в разных странах, и который демонстрирует графический анализ форекса заниженности и завышенности стоимости валюты. Принцип относительной экономической стабильности Методика этого похода описана в самом названии.

В качестве основы берутся темпы роста экономики разных стран, которые дают возможность спрогнозировать динамику обменного курса. Логично предположить, что стабильный экономический рост и здоровый бизнес климат будет привлекать больше иностранных инвестиций. Для инвестирования необходима покупка национальной валюты, что, соответственно, приводит к анализ форекс отчетов росту спроса на национальную валюту и ее последующее укрепление. Такой метод подходит не только при сравнении состояния анализ форекса графический двух стран. С его помощью можно составить мнение о наличии и интенсивности инвестиционных потоков. Например, инвесторов привлекают более высокие процентные ставки, позволяющие получить от своих инвестиций максимальную доходность. Соответственно, опять растет спрос на национальную валюту и происходит ее укрепление. Низкие процентные ставки могут сократить поток иностранных инвестиций и стимулировать внутреннее кредитование. Такое положение имеет место в Японии, где процентные ставки снижены до рекордных минимумов. Существует торговая стратегия «кэрри-трейд», основанная на разнице процентных ставок. Отличием принципа относительной экономической стабильности от теории ППС является то, что с его помощью невозможно сделать прогноз размера курса валюты.

Он дает инвестору лишь общее представление о перспективах усиления или ослабления валюты и силе импульса. Чтобы получить более полную картину, принцип относительной экономической стабильности комбинируется с другими методами прогнозирования.

Построение эконометрической модели Большой популярностью для прогнозирования курсов валют пользуется метод создания модели, описывающие связь курса обмена валюты с факторами, которые, по мнению инвестора или трейдера, влияют ее движение. При составлении эконометрической модели, как правило, применяют величины из экономической теории, однако при расчетах могут использоваться любые другие переменные, оказывающие на обменный курс существенное влияние. Возьмем, для примера, составление прогноза на ближайший год для пары USD/CAD.

Ключевыми факторами для динамики пары выбираем: разницу (дифференциал) процентных ставок США и Канады (INT), разница в темпах роста ВВП (GDP) и разницу между темпами роста личных доходов населения США и Канады (IGR). Эконометрическая модель в этом случае будет иметь следующий вид: USD/CAD (1 год) = z + a(INT) + b(GDP) + c(IGR) Коэффициенты a, b и c могут быть как отрицательными, так и положительными, и показывают, насколько сильное влияние имеет соответствующий фактор. Стоит отметить, что метод является довольно сложным, однако при наличии готовой модели, для получения прогноза достаточно просто подставить новые данные. Анализ временных рядов Метод анализа временных рядов является исключительно техническим и не принимает в расчет экономическую теорию.

Самой популярной моделью при анализе временных рядов является модель авторегресионного скользящего среднего (ARMA). В основе метода лежит принцип прогнозирования ценовых моделей валютной пары на основании прошлой динамики. Расчет проводится специальной компьютерной программой на основе введенных параметров временного ряда, результатом которого является создание индивидуальной ценовой модели конкретной валютной пары. Несомненно, прогнозирование валютных курсов – задача крайне сложная.

Многие инвесторы попросту предпочитают страховать валютные риски. Другие инвесторы осознают всю важность прогнозирования валютных курсов и стремятся к понимаю факторов, влияющих на них. Приведенные выше методы могут стать хорошим подспорьем именно для таких участников рынка. Временные зоны (периоды) Фибоначчи на Форекс Что такое Временные зоны (периоды) Фибоначчи простыми словами Временные зоны или периоды Фибоначчи – это индикатор, основанный на той же последовательности чисел, на которой базируются и уровни Фибоначчи, и Веер Фибоначчи. Но в отличие от них, его построение основано не на движениях цены, а на периодах времени. Такой подход многие трейдеры считают спорным, однако индикатор «Временные зоны Фибоначчи» входит в число стандартных для терминала МТ4 и у него есть свои постоянные пользователи и поклонники. Принцип действия периодов Фибоначчи Если понять, как работает классический графический анализ форекса «Уровни Фибоначчи» (визуализирует уровни, в которых цена достигает важных для трейдеров отметок), то принцип работы индикатора «Временные зоны» может показаться спорным: основываясь на промежутке времени между двумя пиковыми движениями графика, он выстраивает вертикальные периоды, в которых такие пики могут повторяться. Причем эти вертикальные линии могут указывать как на максимумы цены, так и ее минимумы. Строятся они в соответствии с числовыми значениями ряда Фибоначчи, при любой волатильности рынка. Скрин торгового терминала показывает, как построить периоды Фибоначчи. Базой для построения в этом случае послужила красная линия от Т-1 до Т-2, которая соединила два первых пика на начавшемся медвежьем тренде. Синие кружки отображают моменты, когда индикатор сработал со стопроцентной точностью, которая напрямую зависит от того, как строить временные зоны Фибоначчи. Чтобы сделать это правильно, желательно ориентироваться не только на первые две точки, по которым ведется построение, но и на второй временной уровень. Он должен совпасть с существующим пиком на графике, тогда можно быть уверенным, что следующие уровни сработают как надо с большой долей вероятности. Как пользоваться Периодами Фибоначчи Не рекомендуется выстраивать свою торговлю целиком от этого индикатора, потому что он ориентирован на ось времени на графике, а не на значения цены, и поэтому его задача вспомогательная, а не основная. Вот реальный пример того, почему не стоит отталкиваться от временных зон в торговле, и в то же время, почему их все же настройка советников форекса следует учитывать: На скриншоте отображено знакомое многими событие – скачок доллара к рублю в январе 2016 года. Временные зоны Фибоначчи были построены по линии, соединившей пик на графике, когда за 1 доллар давали более 80 рублей (Т-1) и последующий откат от позиций (Т-2). При этом построении уже был учтен второй уровень (уровни подписаны внизу красными цифрами), он был уже сформирован к моменту построения, а дальше события развиваются следующим образом: третий уровень не срабатывает; пятый уровень тоже промахивается, после чего можно предположить, что все построение изначально было не верным; уровни восьмой, тринадцатый и двадцать первый попадают на пики с феноменальной точностью.

Поэтому в качестве основы для торговой системы периоды Фибоначчи использовать не стоит, слишком часто они дают неточные сигналы. Но если их учитывать в торговле по любой стратегии с использованием технических индикаторов (особенно хорошо себя показывают в этом случае осцилляторы), это может значительно увеличить точность вашей работы. Стратегия на временных зонах Фибоначчи Временные зоны Фибоначчи были построены по линии от Т-1 до Т-2, соединяющей две значимые точки на графике. Второй уровень попал на уже существовавший пик, и обратите внимание, что получилось с третьим уровнем, обозначенным красной цифрой: временной период Фибоначчи немного опережает события, подключенный стохастический осциллятор (настройка 21-9-9) также опережает события – это отмечено красным перечеркнутым кружком внизу. Но Price Action дает совершенно точный сигнал – формируя свечу, которая своей формой ясно говорит о том, что именно сейчас будет разворот цены. Таким образом, работая на анализ форекса графический Форекс по двум-трем системам одновременно, можно с большей вероятностью вычислять движение графика.

В примере скриншота на скорую смену движения цены указывал стохастический осциллятор и третий временной уровень Фибоначчи.

Но четко определить смену тренда позволила уже Price Action.

Каждый из этих трех сигналов сам по себе ни на что не указывает, и с большой долей вероятности является ошибочным. Но когда сразу три торговых системы говорят одно и то же – можно смело открывать ордер.

Если подводить итог материала, то сразу стоит отметить главное: нельзя использовать временные зоны Фибоначчи отдельно. Правильно построенные периоды раскрывают свой потенциал только в связке с другими техническими индикаторами, и могут это делать не сразу. Их основное преимущество – простота построения и универсальность в любых условиях рынка. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Временные циклы Херста Serks Активный участник NSerega Администратор Дополню немного, что бы было понятно о чем речь. The Principle of Commonality – Все активы на рынке, независимо от вида имеют много общего в своем движении 2.The Principle of Cyclicality – движение на рынках подчиняется циклическим законам 3. The Principle of Summation – В каждый конкретный момент времени на цену действуют множетсво временных циклов.

Движение цены есть результирующие влияние этих циклов.

The Principle of Harmonicity – движение цен подчиняется волновым законам, а те в свою очередь описываются гармоническими законами.

The Principle of Synchronicity – Волны циклов влияющие на цену гармонические и синхронизируются. А это значит что дно циклов всегда страется синхронизироваться с дном циклов другой длительности. The Principle of Proportionality – Волны в циклах имеют амплитуду пропорциональную своей длительности. В том смысле, что чем больше длительность цикла тем сильнее его амплитуда которую он вызывает у движения цены. The Principle of Nominality – Определенный, специфический набор длин волн одинаков для всех активов 7.

The Principle of Variation – Предыдущие 4 правила являются сильной тенденцией, но вариации от них все еще возможны. Длительность номинальных циклов и их примерная реальная длительность. Практикум для трейдера - Временные циклы Основной задачей любого трейдера или брокера, работающего на финансовом рынке, является прогнозирование движения цен.

Многочисленные индикаторы - трен-довые, осцилляторы, психологических и т.п., и другие средства технического анализа помогают обеспечить довольно высокую точность прогнозов. Современные компьютерные средства позволяют не только определить направление будущего движения, но и просчитать ценовые ориентиры движения рынка.

Однако достаточно часто случается так, что трейдер, сделав абсолютно правильный прогноз, просто не успевает вовремя открыть или закрыть позицию. Вполне естественно, что после целого ряда таких ситуаций перед ним встает абсолютно закономерный вопрос: если можно достаточно точно рассчитать движение цен, то нельзя ли по аналогии провести временной анализ рынка, рассчитав время начала или окончания движения? В отличие от технического или компьютерного анализа, получивших более чем широкое освещение в различного рода изданиях и публикациях, литература, посвященная временному анализу финансовых рынков, гораздо менее известна. Но отнюдь не из-за того, что изучению этого вопроса посвящали слишком мало времени. Первые исследования циклов и теории цикличности относятся еще к началу века - знаменитый 54-летний цикл экономического развития Кондратьева, получивший название в честь автора, датируется серединой 20-х годов этого столетия. Другими словами, одновременно с первыми шагами в области технического анализа. Правда, исследования временных закономер ностей непосредственно на финансовых рынках графический анализ форекса несколько позднее, ближе к 60-м годам. Тем не менее, на отсутствие (англоязычной) литературы жаловаться не приходится. Мэндино «Циклы: таинственные силы, которые вызывают события» (E.Dewey, O.Mandino «Cycles: ThemysteriousforcesthatTriggerEvents»), посвященная разного рода, иногда даже совершенно невообразимым, циклам, и книга Дж. Херста «Таинственное искусство своевременных операций на фондовых рынках» (J.M.Hurst «TheprofitMagicofStockTransactionTiming»). Последняя посвящена непосредственно анализу цикличности финансовых рынков и содержит самое полное и доступное изложение циклической теории применительно к различным финансовым инструментам. Брессера (W.J.Bressert & J.Jones «TheBlueBook»), освещаю-щуя комбинированные технические методы, и несколько работ Дж. Бернстайна (J.Bernstain «The Handbook of Commodity Cycles: a Window on Time» или «How to Profit From Seasonal Commodity Spreads»). Изучению проблем временного анализа рынка и прогнозирования движений цен отдали дань почти все практикующие трейдеры -слишком соблазнительна идея получения 100% понимания рынка. Но, несмотря на это, на практике мало кто из работающих на рынке Фо-рекс или финансовых фьючерсов реально прибегает к циклическому графический анализ форекса (исключение составляют трейдеры, специализирующихся на сезонных рынках). Более того, отношение специалистов финансового рынка к циклам и временному анализу может привести постороннего наблюдателя в недоумение: большинство признает не только их существование, но и тот факт, что включение временного графический форекса анализ может обеспечить трейдеру значительные преимущества в его работе на рынке различных финансовых инструментов.

В отношении других индикаторов или средств анализа рынка высказывания, мягко говоря, обычно бывают гораздо более категоричны. Ведь в большинстве своем трейдеры работают на принципах технического анализа, аксиомой которого является утверждение о том, что история повторяется, и что любое движение, даже случайное, имеет под собой математическое обоснование, почему же они опускают - или уделяют недостаточное внимание - такому важному фактору, как время? Почему при столь точных расчетах уровней поддержки и сопротивления почти никто не занимается расчетом временных циклов? Означает ли это, что циклический анализ неприменим для финансовых рынков, или причина заключается в другом? Закономерности и циклы Вся наша жизнь подчинена закономерностям - зима сменяет осень, день чередуется с ночью. Однако закономерность и циклы - совсем не одно и то же. Порядок смены событий не всегда может подчиняться жестким временным ограничениям. Циклами мы называем повторение тех или иных событий через равные промежутки времени - например, достижение ценовых максимумов или минимумов. Финансовые рынки не являются исключением из правила и имеют свои собственные закономерности и циклы - рост и падение цен иногда упоря-доченно, а иногда и довольно беспорядочно сменяют друг друга. Товарные рынки -и в первую очередь рынки сельско хозяйственных продуктов - подвержены сезонным колебаниям, американские фондовые индексы растут перед очередными выборами и снижаются по их окончанию.

Всплеск активности при открытии биржевых торгов - выполнение клиентских заявок - сменяется затишьем во время перерыва на обед и т.д.

Другими словами, на каждом рынке прослеживаются свои циклы. Это станет более заметно, если вместо традиционных графиков использовать линейные, построенные, например, по максимальным ценам дня или по ценам закрытия (см рисунок). Изображение будет похоже на движение осцилляторов методика анализа форекс - падение сменяется ростом и наоборот. Даже в периоды максимального затишья - в период так называемой консолидации - цены все равно будут колебаться, рисуя пики и провалы. Трендовое движение не является исключением: если «распрямить» графики относительно некоей линии (хотя бы того же самого индикатора скользящего среднего) картина получается почти полностью идентичной той, которую можно было наблюдать и в период консолидации, может, только амплитуда колебаний станет несколько большей или сместится в сторону начавшегося тренда. Но относительно равномерные промежутки между ценовыми максимумами и минимумами становятся видны невооруженным взглядом - но неодинаково на графиках с различными временными периодами. Как показывает практика, основные положения теории цикличности привязаны к относительно длительными периодам времени, где один цикл охватывал период не менее одного года. И подобные теоретические выкладки, несмотря на столь длительные периоды, уже не раз получали подтверждение на практике.

Однако при работе на финансовых рынках такие временные параметры большей частью неприменимы (опять же, за исключением некоторых товарных рынков, хотя и там позиция, которая удерживается в течение полугода, является редкостью): мало кто может держать позиции по графический анализ форекса лет. Да и колебания цен в течение нескольких месяцев выдержит не всякий счет. Но существуют ли циклы на более коротких интервалах времени? И если да, то насколько применим временной анализ на более коротких графиках, дневных или даже внутридневных - интрадей? Из-за специфики своей работы любой трейдер при взгляде на графики цен автоматически пытается выявить определенные закономерности движения - проложить линии поддержки или сопротивления, «увидеть» волны Эллиота или прикинуть примерные уровни отката цен по Фибоначчи. И если его попросить проследить некоторые временные закономерности, он легко укажет Вам на соответствующие циклы. Это похоже на довольно старый анекдот, имеющий хождение между востоковедами: когда старому профессору предложили случайный набор иероглифов, выдав его за труднопереводимый древний документ, последний с легкостью перевел его в виде абсолютно связного текста. Так и на рынке - иногда цикличность развития событий действительно «видна» невооруженным взглядом.

Но иногда при всем своем желании найти мало-маль-ский приличный цикл просто не представляется возможным. Вопрос заключается в том, какая из этих двух ситуаций является правилом, а какая - исключением.

Наверное, наиболее близкой аналогией будет являться работа с волнами Эллиота. Множество компьютерных программ «считают» волны на основе общепринятых критериев, автоматически разбивая движения цен на волны, субволны и коррекции. Программа не делает разницы между трендовым рынком, для которого изначально предполагался волновой анализ по методу Эллиота, и так называемым периодом «плоской коррекции», или бес-трендовым рынком.

Тем не менее все расчеты будут сделаны с максимальной точностью. Однако многие трейдеры, работающие с этим видом технического анализа вполне обоснованно считают, что он годится не для всякого рынка. Давайте попробуем проанализировать несколько наугад выбранных графиков с различными временными интвервалами, и попытаемся на практике определить существование циклов и, в случае удачи, найти какие-либо полезные закономерности (см. Коррекция после сильного падения происходит в торговле в диапазоне цен: начало цикла — рост, середина — максимум цен. Начало восходящего тренда: в начале цикла — сильный рост.

Период 17-23 августа: рынок с сильно выраженным нисходящим трендом.

При возобновлении нисходящего тренда 25-го числа необходимо искать новые циклы.

Однако тот же самый цикл снова начинает работать во время коррекции с 30 августа. Торговля в диапазоне цен: при начале цикла — падение, при окончании — рост.

Циклы в том или ином виде присутствуют практически на всех приведенных в качестве примера графиках. Другими словами, выделить и проверить наличие циклов можно на любом временном интервале -от дневного до минутного. Однако при более пристальном изучении всех этих графиков стоит обратить внимание на несколько довольно характерных особенностей циклического анализа. Во-первых, количество присутствующих на одном графике циклов обычно ограничивается агрессивные стратегии форекса двумя-тремя, и гораздо реже - четырьмя повторами. Другими словами, статистических данных вполне хватает для того, чтобы распознать и получить подтверждение наличию графический анализ форекса. Однако явно не хватает для практического использования: рассчитав два одинаковых цикла и получив подтверждение на третий раз, трейдер рискует начать работать именно в тот момент, когда эта временная закономерность перестанет действовать. Кроме того, на этих графиках можно проследить и другую, не менее интересную закономерность: циклы отслеживаются в периоды, когда рынок находится в явно выраженном «трендовом состоянии» -при наличии четко выраженного роста, падения или плоской коррекции. После того тренд меняется, циклы или исчезают, или волатильная валюта форекса полностью меняют свои характеристики (фазу, амплитуду и т.п.). Третья особенность заключается в том, что циклы более четко прослеживаются на графиках с более длительным периодом - на дневных и выше. На более коротких графиках циклы менее стабильны, менее закономерны и более волатильны. И еще один - последний - вывод заключается в том, что, несмотря на определенную закономерность в смене рыночных тенденций, временные характеристики коррекции или трендового рынка не имеют между собой какой-то явно выраженной математической зависимости (хотя, конечно, при желании можно будет найти и такую зависимость). Методы компьютерного анализа циклов и литература Современные компьютерные программы предлагают достаточный выбор инструментов для тех, кто решил попробовать работать с временными циклами.

В принципе инструменты подобного рода разделяют на чисто графические (их еще называют визуальными) и более сложные, с использованием принципов обработки статистических данных или законов высшей математики. Наиболее простой из них - определитель циклов Эрлиха (ErlichCycleFinder). Этот вид технического анализа представляет собой вертикальную решетку, которая накладывается на график движения цен.



Ленивый трейдер форекс
Ликвидность: показатели степени, условия, виды ликвидных активов, голубые фишки
Как выбрать брокера форекс


Главная
Японские свечи: комбинации и модели японских свечей на форекс
Японская иена снова выросла против доллара
Японская иена: основные принципы торговли
Энергетические компании продолжают рост
Энергетика готовится к коррекции

Карта сайта

Рубрики

Максимальный депозит форекс
Государственный контроль форекс
Индикатор sessions форекс
Libertex платформа форекс
Денежный оборот форекс
Лицензия форекс украина
Необходимые индикаторы форекс
Готовые советники Сообщение varvar » 02 окт 2009, 08:38 Re: Готовые советники ценовой стабильности раза отрезок. Поведение цены писал на тему: почему тормозит МТ4, то заметил выучить, но дальше только ваш труд и собственные.


catalogfactory.ru