Секреты заработка на Форексе
04.08.2020

Дублирование сделок форекс

Компонент времени необходим, если вы тестируете внутридневные стратегии Forex. Чтобы получить данные, вы можете использовать Yahoo Finance или Google Finance. В поле «Введите символ/название компании» введите символ валюты, для которой вы хотите видеть данные.

В поле «Котировки» вы найдете возможность получить исторические цены за символ. Прокрутите страницу до конца и нажмите «Загрузить в электронную таблицу». Используйте команду «Сортировка» в меню данных Excel для подготовки данных.

Вот один из способов найти день недели, который обеспечил наилучшую отдачу.

Предположим, наша стратегия - «купить открытие» и «продать закрытие».

Столбец A - дата Столбец B - Открытие (цена) Столбец C - Закрытие (цена) Теперь нужно использовать формулу, которая обеспечит наилучшие результаты: В столбце D мы используем эту формулу: = IF(WEEKDAY($A2,2)=D$1,$C2-$B2,""). Эта формула должна быть скопирована по всем столбцам от D до H.

($ C2- $ B2) - Цена закрытия минус Цена открытия; истинная часть заявления, которая дает нам прибыль/убыток. (") - Ложная часть утверждения в виде двойных кавычек, которая не дает никакого результата, если день недели не имеет себе равных. Формула означает, что если день недели (конвертируется в число от 1 до 5, что соответствует понедельнику по пятницу) совпадает с днями недели в первой строке этого столбца (D $ 1), тогда вы соответственно. Вы также можете включить средние и суммарные функции в нижней части столбца «День недели», чтобы найти наиболее выгодный день для реализации этой стратегии в долгосрочной перспективе. Это стратегия для проверки бэк-тестинга с использованием ручной опции. Вы можете использовать множество выражений и условных формул для тестирования стратегий Forex. Однако этот метод является утомительным и трудоемким. Автоматический тестер стратегий Форекс Автоматический бэк-тестинг включает в себя создание программ, которые могут автоматически вводить и закрывать сделки от вашего имени. Эти программы могут быть бесплатными в Интернете, хотя для покупки также доступны версии премиум-класса. Одним из основных преимуществ этих инструментов является то, что они удаляют динамические индикаторы форекс эмоции из вашей торговой деятельности. Многие трейдеры часто используют эти инструменты для стратегий торговли копиями, чтобы повысить шансы на успех.

Однако имейте в виду, что ваша программа должна соответствовать вашей денежные переводы форекс индивидуальности и профилю риска. Кроме того, не все торговые методы могут использоваться с автоматизированными стратегиями. Как MetaTrader 4 (MT4), так и MetaTrader 5 (MT5) предлагают автоматические инструменты для проверки бэктестинга. Оба MT4 и MT5 являются проверенными и надежными электронными торговыми платформами; популярный выбор для торговли на финансовых рынках. Плагин MetaTrader 4 Supreme Edition является предпочтительным вариантом благодаря дополнительным функциям, которые улучшают опыт трейдера.

MetaTrader 4 популярен для тестирования бэк-тестов из-за его встроенной функции «Тестер стратегий».

Тестер стратегий МТ4 MetaTrader 4 - лучшее программное обеспечение для рынка форекс. Эта проверенная и безопасная электронная торговая платформа является выбором многих трейдеров для торговли на финансовых рынках, причем предпочтительным вариантом является богатый на индикаторы MetaTrader Supreme Edition. MetaTtrader 4 популярен для бэк-тестов из-за его встроенной функции тестера стратегий. Но имейте в виду, что, обладая правильным программным обеспечением, вы можете начать топ-трейдинг, нет стратегии, которая будет работать, если ваш брокер ненадежен. Как работает тестер стратегий Форекс MT4 Тестер Форекс стратегий МетаТрейдер - особенности После загрузки MT4 вам нужно открыть главное меню и перейти в раздел «Вид», где вы найдете опцию «Тестер стратегий». Кроме того, вы можете нажать CTRL + R на клавиатуре и нажать кнопку «тестер». Источник: MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) - Live Symbol Information Indicator Некоторые из ключевых особенностей Тестера стратегий: Это один из самых популярных торговых симуляторов, объединяющий инструменты построения графиков MT4, данные по тику и экономический календарь. Офлайновые графики могут использоваться вместе с индикаторами, паттернами и инструментами рисования. Вы можете загружать высококачественные данные о тике из внешних источников. Вы можете получить доступ к почти десятилетним действительным данным по тику с переменными спредами.

Этот тестер стратегий можно загрузить с MT4, который будет использоваться в качестве бесплатного приложения для трейдинга Forex для практики торговли на Форекс на устройствах Mac. Графики для нескольких таймфреймов могут быть открыты в одном месте.Важные выпуски новостей можно отслеживать во время моделирования в рамках экономического календаря. Этот торговый симулятор позволяет получить доступ ко всем встроенным и настраиваемым индикаторам на MT4.

Моделирование может быть сохранено в файл, доступ к которому будет доступен позже.

Каждый график оснащен кнопкой, которая позволяет вам перемещаться назад по барам. Все, включая сделки, отложенные ордера, стоп-лоссы, тейк профит, трейлинг-стопы и статистику счетов. Вы также можете сохранить свою историю торговли на листах Excel для углубленного анализа. Вы можете продолжить симуляцию по нефтяным запасам и основным фондовым индексам, отдельно от всех основных валют. Источник: MetaTrader 4 - Примеры графиков Это программное обеспечение для тестирования Форексявляется одним из лучших способов отыгрывать стратегии форекс, как офлайн, так и онлайн. Отчеты о результатах тестирования EA (Expert Advisor) были значительно обновлены на MT4 в последнее время. Трейдеры теперь могут анализировать коэффициенты, такие как коэффициент Шарпа, коэффициент восстановления, время удержания позиции и многие другие характеристики, более 40 различных характеристик могут быть проанализированы в отчете «Тестер стратегий». Существуют также графики баланса и капитала, которые могут определять временное распределение прибыли демо индикаторы форекс / убытка и позиции, занятые в течение недель, месяцев и даже лет. Тестер ручных стратегий для MT4 Еще один популярный вариант тестирования форекс-стратегии на MT4 - «Forex Tester». В отличие от Strategy Tester, Forex Tester не является бесплатным и может использоваться как для ручной, так и для автоматизированной торговой деятельности.

Это автоматизированное программное обеспечение для бэктестинга предоставляет трейдерам предварительно сформированные стратегии. В нем есть 10 ручных программ и 5 экспертных советников, а также 16-летние данные о ценах и таблица расчета рисков и управления денежными средствами. Как сделать Backtesting на MT5 Откройте свой тестер стратегий MetaTrader 5. Выберите даты начала и окончания тестового периода. Укажите начальный депозит и желаемое кредитное плечо. Нажмите «Пуск» Вот так выглядит тестер торговых стратегий MT5. В частности, у вас есть возможность запустить тестировщика Metatrader 5 в визуальном режиме, если вы хотите видеть позиции, которые советник занимает на торговом графике во время работы тестера. Для автоматического тестирования на MT5, очевидно, требуется имеющийся или купленный советник. Поэтому, как только диверсификация стратегий форекс советник закодирован, трейдер запускает серию автоматических ретроспективных тестов в разные периоды времени, чтобы обеспечить эффективность своей стратегии и надлежащее функционирование своего торгового робота. Хорошая новость: тестер стратегий MT5 был улучшен для более легкого использования и более продвинутых и профессиональных результатов по сравнению с MT4.

Статистический анализ, выполненный автоматически, более детален и легок для понимания. Источник: Тестер стратегий, MetaTrader 5 Admiral Markets Форекс тестер - Недостатки Как мы уже видели, тестирование на истории дает значительные преимущества, хотя вы не должны забывать, что это не 100% безопасный способ определения будущего поведения стратегии. Например, стратегия с хорошими результатами в прошлом может иметь очень плохие результаты в будущем, поскольку финансовые рынки постоянно меняются. Несмотря на этот недостаток, тестирование программного обеспечения Forex остается одним из предпочтительных методов тестирования стратегий тейдинга, поскольку они обеспечивают разумный уровень надежности. Что нужно помнить, когда используете дублирование сделок форекс стратегий Форекс Узнайте точные параметры торговой системы, чтобы вы знали, когда она остановится Вам все равно необходимо регулярно проверять систему, даже если она автоматизирована, в случае изменения рыночных условий Он подходит для более длительного периода времени, только если он соответствует вашим уровням риска Нет никаких гарантий того, что ваш метод backtesting будет работать в режиме реального времени. Как и ручные стратегии, их тоже нужно проверять вперед Одна неправильная пунктуация в коде и ваша стратегия может иметь неприятные последствия Автоматизированные методы проверки бэктестинга не работают дублирование сделок форекс для всех торговых планов Методы коррекции кривой часто терпят неудачу в условиях реальной торговли Backtesting - Заключение Бэктестинг - абсолютно необходимый метод тестирования на валютном рынке, хотя способы его проведения разнообразны. Если вы новичок на рынке Forex и хотите узнать как можно больше, прежде чем вкладывать реальные деньги, мы рекомендуем пройти тестирование вручную. Этот метод научит вас динамике рынка и будет действительно ценным в вашем процессе обучения.

С другой стороны, если вы хотите просто выяснить, является ли данная стратегия жизнеспособной или нет, тогда выбирайте тестирование MT4 или MT5. Здесь вы найдете ряд полезных инструментов, которые позволят вам точно определить, давала ли стратегия хорошие результаты в прошлом и даст ли в будущем. Имейте в виду, что поведение в прошлом не является определяющим фактором будущей прибыльности стратегии. Вполне возможно, что стратегия с отличными показателями начинает приносить убытки из-за изменений в геополитической среде планеты. Как всегда, мы рекомендуем попробовать все стратегии на бесплатном демо-счете без риска: Продолжайте обучение на Форекс О нас: Admiral Markets Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами.

Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой дублирование сделок форекс или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем.

Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ MetaTrader 4 Платформа для торговли на дублирование сделок форекс и CFD iPhone App MetaTrader 4 для вашего iPhone MetaTrader 5 Торговая платформа нового поколения MT4 для OS X MetaTrader 4 для вашего Mac Android App MT4 для вашего Android устройства MT WebTrader Торгуйте прямо в браузере О нас Начать торговлю Продукты Платформы Аналитика Обучение Партнерство Предупреждение о рисках: Информация на сайте не распространяется на какую-либо страну или юрисдикцию, где ее распространение или использование будет противоречить местному законодательству или нормативно-правовым актам. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) («Admiral Markets») имеет лицензию на предоставление финансовых услуг AFSL для ведения бизнеса в сфере финансовых услуг в Австралии, ограниченную финансовыми услугами, указанными в лицензии №. Admiral Markets Pty Ltd полностью принадлежит холдинговой компании Admiral Markets Group AS. Информация, содержащаяся на данном сайте, представляет лишь общую информацию и не учитывает Ваши цели, финансовое положение или потребности.

Содержание данного веб-сайта не носит личный рекомендательный характер. Прежде чем принять решение об инвестициях в любые продукты или услуги, предлагаемые Admiral Markets, рекомендуем Вам обратиться за помощью к независимому финансовому консультанту и убедиться, что Вы осознаете риски, связанные с торговлей, а также внимательно проанализировать Ваши цели, финансовое положение, потребности и уровень опыта. Прежде чем принять решение об использовании каких-либо продуктов или услуг, упомянутых на данном сайте, необходимо ознакомиться и рассмотреть соответствующее Руководство по финансовым услугам (FSG) и Заявление о раскрытии информации о продукте (PDS). В Руководстве по финансовым услугам содержатся подробные сведения о наших сборах и комиссиях. Все эти документы доступны на нашем сайте, Вы также можете позвонить нам по номеру +372 630 9244. Admiral Markets не несет какой-либо ответственности за любые потери капитала и возможной прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием использования или частичного применения вышеперечисленной информации. Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокий уровень кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки. Существует возможность потери, равной или превышающей первоначальный депозит.

Перед совершением транзакции следует убедиться, что Вы осознаете все риски, связанные с торговлей. При необходимости обратитесь к специалисту за получением персональной консультации. Также есть риски, связанные с онлайн-торговлей, включая, но не ограничиваясь сбоями операционной системы или выхода из строя оборудования, помехами в использовании электронных средств связи и интернет-связи. Admiral Markets использует многочисленные системы и процедуры резервного копирования, чтобы минимизировать такие риски и сократить продолжительность и серьезность любых сбоев. Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая возможную потерю прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием сбоев, неисправностей или задержек. Admiral Markets Pty Ltd в Австралии имеет лицензию на предоставление финансовых услуг № 410681 Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Головной офис Admiral Markets Pty Ltd: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000 ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ ФОРЕКС Получите до 40% ежемесячно! Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности. Что такое Форекс — Книги по Форекс 10.11.11 12:24 Название: Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности.

В монографии рассмотрены вопросы применения эволюционных методов математического моделирования, генетических алгоритмов и искусственных нейронных сетей, для решения комплекса задач управления динамическими объектами, построения адаптивных и интеллектуальных систем управления.

Алгоритмы и приемы техники программирования сопровождены результатами синтеза нейро-эмуляторов и нейроконтроллеров тестового динамического объекта, полученными авторами.Для научных работников, аспирантов и студентов старших курсов, специализирующихся в области адаптивного управления и математического моделирования. Настоящая брошюра подводит итоги выполнения первого этапа научного проекта «Применение эволюционных методов математического моделирования в управлении объектами энергетики», выполняемого совместно Харьковским государственным политехническим университетом и Харьковской ТЭЦ-5 при поддержке Российско-Американского Консорциума по Генетическим Алгоритмам. Проект нацелен на поиск новых концептуальных решений интеллектуальной системы управления современным энергогенерирующим предприятием, первый же его этап был направлен на разработку на базе генетических алгоритмов программного обеспечения для синтеза нейросетевых компонент будущей системы.Приняв решение опубликовать полученные на протяжении 1995 — 96 гг. результаты, мы поставили перед собой цель донести до широкого читателя ключевые идеи и эвристические приемы, используемые в эволюционном моделировании, продемонстрировать эффективность новых вычислительных технологий для решения задач искусственного интеллекта. Стремление к предельной простоте и лаконичности изложения побудило нас структурировать брошюру на две части — основной раздел, излагающий методические основы подходов, и Приложения, имеющие скорее справочный характер. Чтобы упростить читателю первые сделок форекс дублирование в самостоятельном моделировании искусственных нейронных сетей, мы снабдили брошюру результатами синтеза нейроэмуляторов и нейроконтроллсров для тестового динамического объекта, описав подробно в Приложениях структуру и параметры сетей. Генетические алгоритмы: в поисках священного грааля Каждый трейдер мечтает получить механическую торговую систему, которая работала бы стабильно, надежно и не оптимизация советников форекс требовала много внимания. Технологии не стоят на месте и предлагают все новые и новые решения проблемы. Генетические алгоритмы – это новое и еще далеко не изученное направление, на которое трейдерам стоит обратить внимание. Подсмотрено у матушки-природы Генетические алгоритмы (ГА) – по сути, это методы эффективной оптимизации и поиска решений, подсмотренные у матушки-природы. Обычно они применяются для решения задач, имеющих большое количество параметров и не имеющих четко формализованного метода решения. Перебирать все варианты – дублирование сделок форекс долго, а с помощью ГА можно справиться удивительно быстро и с необходимой степенью точности. Каждый параметр решаемой задачи становится геном, а полный набор параметров системы – это набор генов, одна хромосома, одна особь. Например, в системе пять параметров, каждый из которых может меняться в пределах от 0 до 255.

Тогда наша особь (или хромосома) – это набор из пяти байтов, идущих друг за другом, представленных в двоичной форме и выглядящих как двоичная цепочка длиной 40 бит. На начальном этапе ГА создается популяция из большого количества особей, значения генов (параметров) которых берутся случайным образом. Далее для каждой особи производится расчет системы и вычисляется фитнесс – функция некоторых результирующих значений системы.

Собственно, фитнесс и является признаком приспособленности особи – показателем ее соответствия решению, которое ищется. Далее популяция сортируется по значению фитнесса, и из нее берется половина особей, имеющих наилучший фитнесс. После чего в ход идут собственно механизмы ГА – скрещивание, мутация и инверсия. Для скрещивания из популяции выбираются две особи, которые будут родителями, определяется (случайным образом) точка разрыва, после чего создается потомок – как соединение части первого и второго родителя. Таким образом, потомок получает частично признаки обоих родителей. Это важнейшая часть ГА – собственно, здесь и происходит создание новой особи, несущей признаки обоих родителей и, возможно, более приспособленной, чем каждый из них. После того как все особи прошли скрещивание и их количество стало совпадать с начальной популяцией, производят мутацию. Для этого случайным образом выбирается несколько особей, в которых каждый бит меняется на противоположный.

Также используется еще и метод инверсии, который заключается в том, что хромосома с определенной долей вероятности делится на две части, которые затем меняются местами. Эти два метода ГА служат для привнесения как бы извне новых признаков, не содержащихся в исходной популяции.

После проведения всех вышеуказанных действий мы получаем популяцию, равную по численности исходной, но более приспособленную к решению задачи. Далее процесс повторяется заново: расчет фитнесса, скрещивание, мутации и инверсия.

Пройдя большое количество итераций (поколений), мы получим особи, содержащие гены с наиболее удачными параметрами оптимизируемой системы. Для оптимизации существующих стратегий Рассмотрим простейшую механическую торговую систему (МТС). Пересечение двух других (МА3 и МА4) дает точку выхода. У каждой МА есть два параметра – длина и сдвиг (в будущее на n баров). То есть общее количество параметров системы равно 8.

Для упрощения будем считать, что значения каждого параметра лежат в промежутке от 0 до 255 (один байт). Длина каждой хромосомы, таким образом, составляет 8 байтов, или 64 бита. Количество особей в популяции выбирается в зависимости от числа генов в хромосоме – эмпирически. Для рассматриваемого случая популяции в 300 особей будет достаточно. Фитнессом системы для простоты будем считать общую полученную прибыль. На фазе расчета фитнесса прогоняем по историческим данным каждую особь – то есть нашу систему (MA1MA2-MA3MA4) с параметрами текущей особи. И получаем прибыль – она, напомню, у нас является фитнессом (или приспособленностью) данной особи.

После прохождения некоторого количества итераций значения генов у особей с наибольшим фитнессом практически перестают изменяться. В этот момент можно считать, что итерационный процесс сошелся.

Особь из получившейся популяции с наибольшим фитнессом – и будет тем набором параметров, который наилучшим образом подходит для нашей системы.

Я протестировал подобную МТС для 5-минутных графиков EUR/USD. Скорость схождения процесса зависит от параметров ГА – вероятностей скрещивания, мутации и инверсии. Уменьшая вероятности мутации и инверсии, мы убыстряем схождение процесса, однако появляется опасность, что процесс сойдется на одном из локальных максимумов. После тестирования стало ясно, что данная система нежизнеспособна (что, в общем-то, и не вызывало сомнений), хотя ГА и порождали наборы параметров, при которых такая система дает большую прибыль. Однако данная система приведена здесь лишь из-за своей простоты и для демонстрации принципа функционирования генетического алгоритма. Выбор фитнесса Одна из важнейших задач, которые необходимо решить при тестировании систем с помощью ГА, – выбор фитнесса. Как я уже говорил, фитнесс – это некоторая функция результирующих значений системы.

Выше рассматривался вариант, когда фитнесс (Fit) равен прибыли (Profit). Однако оптимизация по такому фитнессу приводит к тому, что ГА порождает параметры, при которых система может выдавать, например, только одну (на периоде тестирования) сделку – прибыльную, конечно, но для устойчивости системы этого явно не достаточно. Хорошим решением будет ввести в расчет фитнесса количество сделок, совершаемых системой (CountTrade): Fit = Profit * CountTrade. Но тогда у нас появляются сделки с очень большой просадкой, и общая устойчивость системы уменьшается. Введем в формулу максимальную просадку (Prosadka) по одной сделке: Fit = (Profit * CountTrade) / (Prosadka/10). Так как просадка для нас все же менее важна, чем прибыль и количество сделок, мы уменьшили ее вес, разделив на 10. Эта формула уже довольна хороша, и системы, оптимизированные по ней, дают довольно неплохие результаты. Однако можно добавить в нее, например, количество минусовых сделок (KolvoMinus) или размер стопа (Stop), а также поэкспериментировать с различными весами параметров. Я использую также следующие формулы для определения фитнесса: Fit = Profit/(1+Prosadka/10)* (CountTrade/20);Fit = Profit/(1+Prosadka/10 + Stop / 10 ) * (CountTrade/10);Fit = (Profit+KolvoPlus/5) / (1 + Prosadka / 10 + KolvoMinus/5). Вообще, выбор функции расчета фитнесса – процесс творческий. В зависимости от того, что вы хотите от системы получить, и следует выстраивать формулу расчета.

Однако хочу предупредить, что очень большое количество параметров в формуле расчета фитнесса, даже при достаточной простоте оптимизируемой системы, может значительно удлинить процесс оптимизации. Если формула построена некорректно, вы не придете ни к какому конечному результату: процесс как бы застрянет между несколькими максимумами. Новый взгляд Давайте немного отвлечемся от ГА и подумаем вот над чем. График движения валютной пары, который мы видим на экране, – это случайный процесс или он содержит какие-то законы, скрытые от нас? Иначе существование технического анализа, да и вообще какого-либо анализа рынка, можно было бы поставить под вопрос. Из высшей математики нам известны некоторые методы, позволяющие с достаточной точностью определить формулу, по которой построен произвольный график какой-то неизвестной нам функции.

Не будем останавливаться на методах и обсуждать, насколько они хороши, нам это сейчас не важно. А важно то, что рынок – система, которая меняется, и меняется достаточно плавно. Найдя закономерности в движении рынка, мы можем экстраполировать их на некоторое расстояние в будущее, где они еще будут работать (хотя, возможно, несколько хуже). Почему ни одна система, придуманная полвека назад, сейчас нормально не работает? Да потому, что условия изменились, а системы – нет. А нам необходимо создать систему, непрерывно подстраивающуюся под рынок. Этого можно добиться, применяя ГА и непрерывно оптимизируя существующую систему на новых поступающих данных. Выше мы рассмотрели, как применять генетические алгоритмы для оптимизации параметров уже существующей механической торговой системы.

А что нам мешает заставить ГА самим придумывать систему, наилучшим образом подходящую под данный рынок? В таблице 1 сведены некоторые возможные сигналы и их параметры, которые можно использовать для входа или выхода из рынка. Далее – 4 параметра (у каких-то сигналов их меньше, но это не суть важно), их мы кодируем еще четырьмя генами. У нас получается цепочка из 5 генов, описывающая сигнал на вход в рынок.

Давайте добавим фильтрующие сигналы или индикаторы. В таблице 2 представлен краткий перечень таких фильтров.

Их мы кодируем аналогичным образом: номер фильтра – один ген, параметры – еще четыре. Таким образом, мы получаем сигнал на вход, который должен быть подтвержден фильтрующим индикатором. Полный сигнал на вход в рынок у нас состоит из 10 генов: 5 – сам сигнал и 5 – фильтр. Для такого количества генов размер популяции должен составить не менее 1000 особей. В результате работы ГА через 340 поколений получаем результаты, приведенные в таблице 3. Итак, ГА годовая волатильность форекс для нас создали механическую торговую систему и оптимизировали ее параметры для данного исторического промежутка. При прогонке по более свежим данным (по которым оптимизация не проводилась) МТС показывает некоторую неустойчивость. На протяжении более недели она достаточно прибыльна. Далее МТС перестает приносить прибыль и становится убыточной. Это и не удивительно, если учесть простоту системы. Для улучшения работы системы будем использовать при фильтрации сигналов на вход и на выход не один фильтр, а, например, по четыре – построенных аналогичным образом. Также можно добавить временной период для возможного входа (например, вход только с 3 до 17 часов – кодируется двумя генами) и временной период для возможного выхода. Возможны также стоп количество сделок форекс и лимитпределы (в этой статье не рассматриваются). Итого у нас получается 27 генов, описывающих вход, и 27 – выход из рынка. Так как хромосома значительно удлинилась, стоит увеличить и количество особей в популяции. После того как ГА отработал и процесс сошелся, получаем результаты. Получившаяся система имеет достаточно неплохие показатели и на свежих исторических данных хорошо ведет себя в течение месяца после оптимизации (9 сделок, 2 убыточные, общая прибыль 400 пунктов). Примечание: не пытайтесь использовать приведенные в таблицах механические торговые системы, так как расхождение потока котировок, на которых проводилась оптимизация, и потока, на котором будет работать МТС, не допускается. Иначе система не будет давать правильные сигналы в нужных местах. Некоторые пояснения и выводы Интересный вопрос – выбор временного интервала графиков для поиска МТС. В принципе, механическую торговую систему таким образом можно построить на любых графиках. Но если использовать графики размерностью более 4 часов, то на их форму влияют в основном фундаментальные факторы. А факторы такого типа могут со временем круто поменяться на противоположные (например, преобладающий тренд сменится на горизонтальный коридор).

Это не лучшим образом скажется на стабильности работы МТС. Чем ниже мы спускаемся к тиковым графикам, тем больше психологичности в их форме. Однако тиковые графики слишком зашумлены и мало поддаются вообще какому-либо анализу. Для тестирования я использовал 5-минутные графики EUR/USD с сентября 2003 г. Принцип тестирования комплекса, построенного описанным выше образом, следующий. Задаются всевозможные сигналы и описываются их параметры.2. На достаточно длительном историческом промежутке проводится оптимизация.4. Систему, полученную в результате оптимизации, прогоняют на данных, идущих непосредственно за промежутком оптимизации.5. Если система показывает хорошие результаты, промежуток оптимизации сдвигается в будущее на размер свежих данных.6.



Оптимальный таймфрейм форекс
Рейтинг форекс брокеров и дц
Индикатор синусоидный форекс
Как образовался форекс
Ultra wizard форекс индикатор


Главная
Японские свечи: комбинации и модели японских свечей на форекс
Японская иена снова выросла против доллара
Японская иена: основные принципы торговли
Энергетические компании продолжают рост
Энергетика готовится к коррекции

Карта сайта

Рубрики

Максимальный депозит форекс
Государственный контроль форекс
Индикатор sessions форекс
Libertex платформа форекс
Денежный оборот форекс
Лицензия форекс украина
Необходимые индикаторы форекс
Готовые советники Сообщение varvar » 02 окт 2009, 08:38 Re: Готовые советники ценовой стабильности раза отрезок. Поведение цены писал на тему: почему тормозит МТ4, то заметил выучить, но дальше только ваш труд и собственные.


catalogfactory.ru